La distribution normale est une distribution de probabilité. Elle est également appelée distribution gaussienne parce qu'elle a été découverte par Carl Friedrich Gauss. La distribution normale est une distribution de probabilités continue. Elle est très importante dans de nombreux domaines scientifiques. Les distributions normales sont une famille de distributions de même forme générale. Ces distributions diffèrent par leur emplacement et leurs paramètres d'échelle : la moyenne ("average") de la distribution définit son emplacement, et l'écart-type ("variability") définit l'échelle.
La distribution normale standard (également connue sous le nom de distribution Z) est la distribution normale avec une moyenne de zéro et une variance de un (les courbes vertes dans les graphiques à droite). Elle est souvent appelée courbe en cloche parce que le graphique de sa densité de probabilité ressemble à une cloche.
De nombreuses valeurs suivent une distribution normale. Ceci est dû au théorème de la limite centrale, qui dit que si un événement est la somme d'autres événements aléatoires, il sera normalement distribué. En voici quelques exemples :