Les Britanniques ont décidé d'utiliser la terre visitée par le capitaine Cook comme une colonie de prisonniers. La Grande-Bretagne avait besoin d'un endroit où envoyer ses condamnés (des personnes qui avaient été envoyées en prison pour vol et autres crimes) car ses prisons étaient pleines et elle venait de perdre ses colonies américaines lors de la guerre d'indépendance américaine. En 1788, la première flotte britannique de 11 navires, transportant environ 1500 personnes, arriva à Botany Bay (Sydney). Arthur Phillip les dirigeait en tant que premier gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Environ 160 000 condamnés ont été amenés en Australie de 1788 à 1868. Des immigrants libres ont commencé à arriver dans les années 1790.
Pendant les premières années, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture et la vie était très dure. Mais bientôt, ils se sont mis à cultiver, et d'autres personnes sont venues. Sydney s'est développée et de nouvelles villes ont vu le jour. La laine a rapporté beaucoup d'argent. En 1822, de nombreuses villes avaient été créées et les habitants de ces villes venaient souvent à Sydney pour obtenir des ressources économiques supplémentaires.
Bientôt, les habitants de Sydney ont trouvé d'autres régions de l'Australie. George Bass et Matthew Flinders naviguèrent vers le sud, en Tasmanie, et une colonie fut fondée à Hobart en 1803. Hamilton Hume et William Hovell sont partis de Sydney vers le sud par voie terrestre. Ils trouvèrent le fleuve Murray et de bonnes terres dans le Victoria. Thomas Mitchell est allé dans les terres, et a trouvé d'autres rivières. En 1826, le premier avant-poste militaire britannique fut établi à King George Sound en Australie occidentale. La colonie de Swan River a été créée en 1829, avec des villes à Fremantle et Perth. En 1836, une colonie de colons libres a été créée en Australie du Sud, où aucun condamné n'a jamais été envoyé. Le Queensland est devenu une colonie distincte en 1859. Au fur et à mesure que les villes et les fermes se sont étendues à travers l'Australie, les Aborigènes ont été chassés de leurs terres. Certains ont été tués, et beaucoup sont morts de maladie et de faim. Bientôt, les Aborigènes d'Australie furent dépassés en nombre par les Européens, et beaucoup furent obligés de vivre dans des réserves.
Les ruées vers l'or de la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria ont commencé en 1851, entraînant l'arrivée d'un grand nombre de personnes à la recherche d'or. La population s'est développée dans tout le sud-est de l'Australie et a créé une grande richesse et une grande industrie. En 1853, les ruches d'or avaient rendu certains pauvres très riches.
Le transport des condamnés a pris fin dans les années 1840 et 1850 et d'autres changements sont intervenus. Les Australiens voulaient diriger leur propre pays et s'autogouverner. Les premiers gouvernements dans les colonies étaient dirigés par des gouverneurs choisis par Londres. Bientôt, les colons voulaient un gouvernement local et plus de démocratie. Le Conseil législatif de Nouvelle-Galles du Sud, créé en 1825 pour conseiller le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, n'a pas été choisi par les électeurs. William Wentworth a créé l'Association patriotique australienne (le premier parti politique australien) en 1835 pour exiger un gouvernement démocratique pour la Nouvelle-Galles du Sud. En 1840, le conseil municipal d'Adélaïde et le conseil municipal de Sydney ont été créés et certaines personnes ont pu voter pour eux (mais seulement les hommes disposant d'une certaine somme d'argent). Puis, les premières élections parlementaires australiennes ont été organisées pour le Conseil législatif de Nouvelle-Galles du Sud en 1843, toujours avec certaines limites quant aux personnes pouvant voter. La loi sur le gouvernement des colonies australiennes [1850] a permis la création de constitutions pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, l'Australie-Méridionale et la Tasmanie. En 1850, des élections pour les conseils législatifs ont également été organisées dans les colonies de Victoria, d'Australie-Méridionale et de Tasmanie.
En 1855, une autonomie limitée a été accordée par Londres à la Nouvelle-Galles du Sud, au Victoria, à l'Australie du Sud et à la Tasmanie. En 1856, un nouveau scrutin secret a été introduit dans l'État de Victoria, en Tasmanie et en Australie méridionale, permettant aux gens de voter en privé. Ce système a été copié dans le monde entier. En 1855, le droit de vote a été accordé à tous les hommes de plus de 21 ans en Australie-Méridionale. Les autres colonies ont rapidement suivi. Les femmes ont obtenu le droit de vote au Parlement d'Australie-Méridionale en 1895 et elles sont devenues les premières femmes au monde à pouvoir se présenter aux élections. En 1897, Catherine Helen Spence devint la première candidate politique féminine.
Les Australiens avaient mis en place des démocraties parlementaires sur tout le continent. Mais les voix se faisaient de plus en plus entendre pour qu'ils s'unissent tous en un seul pays avec un parlement national.
