Sullivan Bay est le site de la première colonie européenne officielle dans l'État de Victoria, en Australie. C'est une toute petite baie près de Sorrento, dans l'État de Victoria. Elle est proche de l'entrée de Port Phillip Bay, à 60 km au sud de la ville de Melbourne. En 1802, le gouverneur Philip Gidley King de Sydney avait écrit à Lord Hobart, ministre en charge des colonies, à Londres, pour lui dire que la Grande-Bretagne devrait commencer une colonie à Port Phillip Bay. King pensait que ce serait une bonne zone pour la pêche et la chasse au phoque. Il craignait également que les Français s'installent dans la région et contrôlent ensuite le détroit de Bass. Le lieutenant John Murray avait exploré la baie de Port Phillip en 1802 et pensait que la région de Sorrento serait un bon endroit pour commencer une colonie.