Une fonction de densité de probabilité est une fonction qui peut être définie pour toute distribution de probabilité continue. L'intégrale de la fonction de densité de probabilité dans l'intervalle [ a , b ] [style d'affichage [a,b]}{\displaystyle [a,b]} donne la probabilité qu'une variable aléatoire donnée avec la densité donnée soit contenue dans l'intervalle fourni.

La fonction de densité de probabilité est nécessaire pour pouvoir travailler avec des distributions continues. En lançant un dé, on obtient les nombres de 1 à 6, avec une probabilité de 1 6.{\displaystyle {\tfrac {1}{6}}} mais il ne s'agit pas d'une fonction continue, car seuls les chiffres de 1 à 6 sont possibles. En revanche, deux personnes n'auront pas la même taille, ni le même poids. En utilisant une fonction de densité de probabilité, il est possible de déterminer la probabilité pour les personnes entre 180 centimètres et 181 centimètres, ou entre 80 kilogrammes et 81 kilogrammes, même s'il y a une infinité de valeurs entre ces deux limites.